Direct tegenover de entree van Palacio Real ligt de Cathedral de Santa Mariá la Real de la Almudena de Madrid. Deze kathedraal werd gebouwd in de negentiende eeuw naar een idee van verschillende architecten. De burgeroorlog heeft de bouw enkele jaren stilgelegd en dus is er uiteindelijk een eeuw gebouwd aan dit fraaie stukje architectuur. Van dichtbij is er ook duidelijk kleurverschil te onderscheiden. De voorste twee torens zijn namelijk later gebouwd. Ze zijn ook qua stijl wat aangepast, zodat ze beter aansluiten bij het paleis. In 1993 is de kathedraal ingewijd door paus Johannes Paulus II.
